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dc.creatorAndrade, Rodrigo Xavier-
dc.date.accessioned2024-05-14T11:53:45Z-
dc.date.available2024-05-14-
dc.date.available2024-05-14T11:53:45Z-
dc.date.issued2022-07-06-
dc.identifier.citationANDRADE, Rodrigo Xavier. Análise de risco e retorno do Bitcoin frente a ativos de alta volatilidade sob a perspectiva do índice de Sharpe. 2022. 25 f. Artigo de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração). Curso de Administração. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.upf.br/handle/riupf/2667-
dc.description.abstractThis study provides a comparative analysis between the Bitcoin cryptocurrency and high volatility assets of the Brazilian and American financial market from the years 2017 to 2021. For the present research, the Sharpe index was used as an indicator in order to analyze the return for each unit of currency. Assumed risk of Bitcoin and the Ibovespa, IMA-B 5+, Dow Jones Industrial Average®, S&P 500® and Nasdaq-100 indices. Two risk-free assets were used for later application in the Sharpe ratio formula, one American (DGS10) and one Brazilian (SELIC). The analysis made includes the annual returns of these mentioned assets from the period from 2017 to 2021 and also the accumulated return of the 5 years. After the analysis was done, it was found that Bitcoin in reais (BRL) had the best Sharpe ratio and also the highest annual profitability among the years and assets analyzed. If we consider the accumulated of 5 years, we find that the asset that had the best performance was Bitcoin in dollars (USD).pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-05-14T11:53:45Z No. of bitstreams: 1 PF2022RodrigoXavierAndrade.pdf: 601901 bytes, checksum: d9f44f739e6895650bf3148e31779c5e (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-05-14T11:53:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2022RodrigoXavierAndrade.pdf: 601901 bytes, checksum: d9f44f739e6895650bf3148e31779c5e (MD5) Previous issue date: 2022-07-06en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade de Passo Fundopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectCriptomoedapt_BR
dc.subjectBitcoinpt_BR
dc.subjectÍndice de Sharpept_BR
dc.subjectAnálise de risco e retornopt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.titleAnálise de risco e retorno do Bitcoin frente a ativos de alta volatilidade sob a perspectiva do índice de Sharpept_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Bertussi, Luís Antônio Sleimann-
dc.description.resumoEste estudo fornece uma análise comparativa entre a criptomoeda Bitcoin e ativos de alta volatilidade do mercado financeiro brasileiro e americano dos anos 2017 até 2021. Para a presente pesquisa utilizou-se do índice de Sharpe como indicador a fim de analisar o retorno por cada unidade de risco assumida do Bitcoin e dos índices Ibovespa, IMA-B 5+, Dow Jones Industrial Average®, S&P 500® e Nasdaq-100. Utilizou-se de dois ativos livres de risco como base para aplicação na fórmula do índice de Sharpe, um americano (DGS10) e um brasileiro (SELIC). A análise feita contempla os retornos anuais desses ativos citados do período de 2017 até 2021 e também o retorno acumulado dos 5 anos. Após a análise ser feita, verificou-se que o Bitcoin em dólares (USD) possuiu a melhor relação de índice de Sharpe e também a maior rentabilidade anual dentre os anos e ativos analisados. Já se considerarmos o acumulado de 5 anos, constatamos que o ativo que teve o melhor desempenho foi o Bitcoin em reais (BRL).pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEACpt_BR
dc.publisher.initialsUPFpt_BR
Aparece nas coleções:FEAC - Curso de Administração - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação

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